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Un solveur efficace pour la résolution de problèmes parcimonieux avec pénalité L0
1 : Institut National des Sciences Appliquées - Rennes
Institut National des Sciences Appliquées, Université de Rennes
2 : Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires
Universite de Rennes 1, Institut National des Sciences Appliquées - Rennes, Université de Bretagne Sud, École normale supérieure - Rennes, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, CentraleSupélec, Centre National de la Recherche Scientifique : UMR6074, IMT Atlantique
Les problèmes parcimonieux avec pénalité L0 sont liés à de nombreux domaines scientifiques. Ils peuvent être formulés comme des Programmes Mathématiques Non Linéaires (PMNL). Cependant, les solveurs génériques de PMNL échouent généralement à résoudre ce type de problèmes en un temps raisonnable. Dans cet article, nous présentons un solveur spécialisé qui exploite la structure parcimonieuse du problème pour réduire son temps de résolution. Nous fournissons une implémentation en Julia qui permet un gain de temps allant jusqu'à quatre ordres de grandeur comparé aux solveurs génériques de PNML.
