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Optimisation de différentes Conditional Value at Risk dans le cas de variables aléatoires discrètes et application au plus court chemin sous incertitudes
1 : CEDRIC CNAM
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
2 : ENSIIE
Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise
3 : ENSIIE
Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise
Nous considérons le problème du plus court chemin sous incertitudes. L'incertitude porte sur le coût des arcs. Les coûts des arcs suivent une loi discrète définie par N scenarios équiprobables issus de N observations. Nous cherchons un chemin d'un sommet source à un sommet puits de CVaR minimum. Nous étudions la complexité du problème puis nous testons numériquement 4 méthodes de calcul du chemin de CVaR minimum dont 2 basées sur la moyenne ordonnée.
